O que todos devem saber sobre o indicador do canal de Donchian.
As noções básicas de negociação são simples. Você sempre pretende vender a um preço mais alto do que você compra. Nesse caso, o indicador do canal Donchian pode nos ajudar muito na negociação.
Além disso, pode ser interessante para você aprender sobre um indicador de negociação que seja simples de entender e usar, sendo parte de uma estratégia de negociação legendariamente bem-sucedida. Estamos falando sobre o sistema de negociação do Turtle, é claro. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos fazer uma análise rápida do indicador do canal de Donchian.
A fórmula do canal de Donchian.
O indicador simplesmente pega um número de períodos definido pelo usuário e calcula as bandas superior e inferior. Ele traça duas linhas no gráfico de acordo com a fórmula do canal Donchian. Esta fórmula direta diz que:
a linha superior é o preço mais alto dos últimos n períodos; a linha inferior é o menor preço dos últimos n períodos.
O valor padrão para n é definido como 20 no MetaTrader 4, mas você pode configurá-lo com qualquer valor que preferir. No entanto, algumas versões do indicador do canal Donchian também traçam uma terceira linha.
Essa linha central é simplesmente a média dos valores superior e inferior - ou seja, a linha de centro = (n-período alto + n-período baixo) / 2.
Como funciona o indicador de Donchian.
Canais Donchian foram inventados pelo comerciante Richard Donchian, um dos pioneiros da análise técnica. O canal Donchian traça duas linhas em um gráfico:
uma linha é a mais alta ao longo de um determinado período; a outra linha é a menor baixa em um determinado período.
Você, como trader, deve decidir o prazo em questão, embora o número de período padrão usado no sistema Donchian clássico seja de 20 dias.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Instalando o Indicador de Canal Donchian no MT4.
Embora o canal Donchian seja um indicador bem conhecido, não é um dos indicadores padrão que vem com o MetaTrader 4. Se você quiser usar o canal Donchian no MT4, você precisará fazer o download como um indicador personalizado. A razão para isso é que muitos dos indicadores dos canais de Donchian no mercado de MT4 podem não ser tão precisos e alguns deles podem desacelerar a plataforma. Uma das principais vantagens do MetaTrader 4 é a acessibilidade de sua linguagem de programação. A base de usuários do MT4 é grande, ativa e inclui uma enorme variedade de indicadores personalizados. Mas isso também pode ser uma desvantagem, pois isso significa que há mais de um download de indicador de canal Donchian disponível e eles podem ser totalmente codificados de forma errada.
Se você quiser melhorar ainda mais sua experiência comercial, baixe o plugin personalizado MetaTrader Supreme Edition que inclui um indicador de Canal Donchian totalmente e profissionalmente codificado.
Baixando e instalando o indicador Donchian no MT4.
Baixar o indicador do canal Donchian é fácil. Primeiro, encontre o arquivo do canal Donchian que você deseja na comunidade MetaTrader, clicando na guia Ajuda no MT4 e, em seguida, clicando em MQL4munity. Depois de fazer o download, encontre a localização do arquivo no seu computador e copie-o para a área de transferência.
Agora vá para o MT4 e cronologicamente:
selecione Arquivo, clique em Abrir Pasta de Dados, abra a pasta MQL4, abra a pasta Indicadores e cole o arquivo do indicador baixado na área de transferência.
Quando você reinicia o MT4, você deve ver o indicador do canal Donchian listado no navegador. Então, vamos dar uma olhada no indicador agora.
Fonte: Admiral Markets MT4 Platform, Navigator Window.
Usando o indicador do canal de Donchian em MT4.
Estratégia de negociação de tartaruga.
Quem eram as tartarugas e qual foi a estratégia que lhes rendeu milhões de dólares?
Dois gurus de Wall Street transformaram um grupo de novatos em comerciantes de milhões de dólares. Como se isso não bastasse, eles fizeram isso em questão de semanas. Este grupo de comerciantes eram conhecidos como as tartarugas. Se você ainda não conhece a história, continue lendo.
Em meados dos anos oitenta, um conhecido especulador de commodities Richard Dennis fez uma aposta com seu amigo Bill Eckhardt. O cerne da questão era uma questão de natureza versus criação - se grandes comerciantes nascem assim ou se podem ser treinados.
A aposta ficou séria.
É grave o suficiente para que Dennis publicasse anúncios no Wall Street Journal e no New York Times, para que os candidatos fizessem parte desse grande experimento. Depois de um período de treinamento inicial de apenas duas semanas nos métodos de Dennis, os candidatos foram liberados com dinheiro real. Após um período de teste de um mês, as melhores Tartarugas receberam mais de US $ 1 milhão para negociar.
Se isso soa um pouco louco. aguenta, porque tem mais.
O Turtle de maior sucesso tinha apenas 19 anos e recebeu US $ 2 milhões, o que gerou mais de US $ 30 milhões de lucro. Como se constata, as regras de negociação que eles usaram eram bastante simples.
Em essência, eles usaram o chamado sistema Donchian Trend. E sim, você adivinhou - no coração desse sistema está o indicador do canal Donchian.
As tartarugas usaram duas variantes de fuga, ou "sistemas". O primeiro sistema (System One) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.
Se as tartarugas ignorassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse tendências, precisariam usar algo para voltar ao mercado. É aí que entra o System Two de 55 dias. A fuga do System Two agiu como uma prova de falhas. É assim que as Tartarugas não perdem grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia usando o System One é um pouco diferente. Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal de S1 foi uma perda, enquanto ir curto uma fuga de 20 dias, se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todos os comércios usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. O stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou, em suas palavras, duas unidades de volatilidade.
A estratégia de saída.
As tartarugas geralmente saíam de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitia seguir tendências muito longas. A estratégia de saída usada em seu sistema dois é a seguinte:
Saia de posições longas se / quando o preço atingir uma baixa de 20 dias; Feche posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One usou uma metodologia ligeiramente diferente:
Feche as posições longas se / quando o preço atingir o mínimo de 10 dias, feche as posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.
A gestão de dinheiro de estratégia de tartaruga.
O exemplo da estratégia de negociação de tartaruga.
Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.
Acima, você pode ver um gráfico diário GBP / USD no MT4, com o indicador personalizado do canal Donchian aplicado várias vezes. Para configurar o gráfico do sistema Turtle, aplique o indicador do canal Admiral Markets Donchian três vezes. Usamos as regras de negociação do Turtle com essas configurações. Você pode alterar as cores e a largura da linha conforme sua preferência.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Fonte: Almirante Donchian Indicator, Plataforma Admiral Markets MT4SE.
Observe como o preço irrompe acima e abaixo dos canais donchianos em vários lugares?
Como observado anteriormente, os canais Donchian mostram a maior alta com a menor baixa para o seu tempo especificado. Quando o preço rompe os canais, estamos vendo novas máximas ou novas mínimas sendo definidas. Esta é uma indicação de um possível início de uma nova tendência.
Para o Turtle Trading, no MT4, usamos as seguintes regras:
Configure um gráfico diário. Espere o preço exceder o preço alto ou baixo dos últimos 20 períodos (Canal 20 de Donchian). Abra um longo ou curto com base na fuga. As setas mostram possíveis entradas.
Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, mar 2016-ago. 2017.
Se a quebra anterior de 20 barras resultasse em uma negociação lucrativa, a nova fuga seria ignorada. Se você ignorar uma quebra de 20 barras, você pode correr o risco de perder uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção da fuga. É quando o Sistema Dois acima mencionado pode se tornar útil. Se o preço exceder o máximo / baixo de 55 bar, você abre uma posição longa / curta, dependendo da direção de abertura, respectivamente. No caso de você não abrir uma negociação no breakout de 20 bar. Cada breakout de 55 bar é feito, independentemente de o anterior ser ou não vencedor.
Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, maio 2016-setembro 2017.
Usando MT4SE para melhorar o indicador do canal da tartaruga.
Para usar a gestão de dinheiro adequada descrita no início do artigo, os comerciantes podem adicionar alguns indicadores adicionais:
O ATR (20) é usado para a estratégia de saída. Tenha em mente que as saídas podem estar distantes do preço de entrada, portanto, o stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas.
Por exemplo, se o ATR for 101 pips, o stop loss inicial será colocado a 202 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente, uma vez que a baixa / alta de 10 ou 20 bar é menor / maior que a parada inicial.
O indicador Pivot Admiral pode ser definido mensalmente se você estiver negociando o período de tempo diário e pode ajudar com saídas. O Admiral Pivot usa informações de preço padrão, como alta, baixa e próxima, e usa-o para projetar possíveis níveis de suporte e resistência, mas também permite que você personalize diferentes períodos de tempo usados para cálculo.
Fonte: GBP / JPY Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4SE, ago 2016-set.
Tenha em mente que o almirante Donchian também está disponível na plataforma de negociação MT5SE.
Fonte: Gráfico diário USD / JPY, Plataforma Admiral Markets MT5SE, setembro de 2017.
Últimas palavras nos canais Donchian.
Sabemos agora que o indicador do canal de Donchian é um indicador simples, mas eficaz, que traça a mais alta e a menor baixa em um determinado período de tempo. É útil para identificar interrupções de preços e é usado em alguns sistemas de acompanhamento de tendências.
O indicador de canal Donchian está disponível em várias versões para o MT4 e produz sinais falsos que podem ser minimizados com filtros. Os mercados mudaram muito ao longo dos anos, por isso até a estratégia Turtle precisa de algumas modificações sérias. Além disso, os canais Donchian podem ser usados de muitas maneiras diferentes, portanto sinta-se à vontade para fazer experiências com uma conta de demonstração de risco e sem custos antes de abrir uma conta ativa de alto risco e alta recompensa.
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Como usar o canal Donchian para os comerciantes Breakout e Trend-Following.
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Como usar o canal Donchian para os comerciantes Breakout e Trend-Following.
O canal Donchian é um indicador de acompanhamento de tendências que tem sido muito usado pelos infames operadores de Tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente dos últimos 20 dias. A captura de tela abaixo mostra o canal na Apple com um intervalo de 20 dias, marcando os altos e baixos de um período de 20 dias.
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Normalmente, um trader procuraria por um intervalo bem definido e, em seguida, esperaria que o preço chegasse a um dos lados para um gatilho de entrada de negociação. Mas há mais nos canais donchianos e discutiremos como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição que siga a tendência.
Melhor entrada de sinais em 2 passos com o canal Donchian.
Passo 1 - encontrar fugas de alto momento.
É claro que nem todos os breakouts serão bem-sucedidos e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada do canal Donchian. A primeira imagem abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falhas falsas foram marcadas com um vermelho (x) e fugas bem sucedidas com um tiquetaque verde.
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À primeira vista, é aparente que existe uma quantidade significativa de falsos rompimentos quando o momento não está apoiando o movimento. Na primeira etapa, adicionamos o indicador de força e momento do RSI para filtrar as quebras de baixo momento, que geralmente são fugas falsas. Nas próximas etapas, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.
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Dica: Se você é um investidor de reversão ou fugas de fade, combinar o canal de Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo em seu arsenal de negócios. A falta de momentum ou divergências pode sinalizar falsos rompimentos se seguido por falha na quebra do intervalo.
Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.
Na próxima etapa, adicionamos uma média móvel de longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtragem que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procuraria por desvios ascendentes; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você só procura por fugas curtas.
Usando médias móveis como filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.
A imagem abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida enquanto, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi melhorada significativamente. Restam apenas 3 sinais falsos e no próximo passo mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.
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Esses são apenas dois exemplos de como adicionar ferramentas e indicadores de negociação pode ajudá-lo a melhorar a qualidade de suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas de negociação e conceitos que suportam seu estilo de negociação e objetivo para filtrar entradas de baixa probabilidade.
Dimensionamento de posições para breakouts e acompanhamento de tendências.
Agora que você tem um melhor entendimento sobre como melhorar a qualidade dos sinais de negociação, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes de breakout e acompanhamento de tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.
"Dimensionamento em" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir uma quantia fracionária do tamanho de sua posição pretendida primeiro e, à medida que o preço se move a seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova seu stop loss para proteger seus lucros até o momento.
Existem dois grandes benefícios da expansão:
Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não alcançou a posição completa. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho máximo de posição e aproveita totalmente as negociações vencedoras.
A imagem abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos sinais falsos poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que os breakouts bem sucedidos muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria sido capaz de escalar completamente, o breakout mal sucedido falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantia.
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Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.
Embora este artigo não pretenda mostrar apenas como usar o indicador do canal de Donchian, ele também tem outra mensagem: você precisa estar consciente de seu estilo de negociação e desenvolver sua abordagem em torno de seus objetivos. Como um operador de fuga e acompanhamento de tendências, procure por ferramentas de momentum e de sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e filtrar as negociações com uma probabilidade menor. Por outro lado, se você enfraquecer faltas falsas, procure ferramentas que ajudem a identificar movimentos de preço de baixo momento em áreas de preço de alto impacto.
E dê um passo além e olhe além de gerar sinais de entrada; estruture seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir o conselho genérico.
Um plano de negociação de 3 etapas para interrupções de canal.
por Walker England.
Primeiro, encontre a tendência para determinar a tendência. Aprenda a entrar em buscas Forex usando os Canais Donchian. Os canais podem ser usados para rastrear sua parada e obter lucro.
O mercado Forex é conhecido por suas fortes tendências, que podem fazer com que as negociações de níveis de suporte e resistência sejam uma abordagem eficaz para os mercados. Para planejar essas condições de mercado, hoje revisaremos uma estratégia de fuga de três etapas usando os canais Donchian.
Let 's get começar!
O primeiro passo para a negociação de tendência é encontrar a tendência! Há muitas maneiras de identificar as tendências descritas abaixo, mas uma das mais fáceis é através do uso do MVA de 200 períodos (Média móvel). Para começar, adicione este indicador ao seu gráfico e, em seguida, veja se o preço está acima ou abaixo da média. É assim que vamos determinar a tendência e nosso viés de negociação.
Dadas as informações acima, os comerciantes devem procurar oportunidades para comprar o EURJPY em sua tendência de alta atual, já que o preço está acima da média. Além disso, o AUDNZD na figura abaixo oferece oportunidades de venda, já que o par está cotado abaixo do período de 200 MVA. Assim que tivermos essas informações, poderemos planejar veiculações de entrada para uma possível invasão.
Aprenda Forex & ndash; Gráficos diários & amp; 200 MVA.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Negociando canais de Donchian.
Canais Donchian são uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a qualquer gráfico. Eles são usados para identificar os níveis atuais de suporte e resistência, identificando o preço alto e baixo em um gráfico, durante o número selecionado de períodos. Para a estratégia de hoje, estaremos usando 20 períodos, o que significa que os canais serão usados para identificar os 20 dias de alta e baixa de preço.
Como o preço do EURJPY está sendo negociado acima dos 200 MVA, os investidores vão querer identificar novas entradas para comprar o par em uma fuga para altas mais altas. Com a nossa atual alta de 20 dias identificada pelos canais Donchian em 145,68, os comerciantes podem definir uma entrada para comprar o EURJPY um pip acima deste valor.
Agora, vamos ver como entrar em uma posição de venda.
Aprenda Forex & ndash; EURJPY Diariamente com Canais.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O processo de iniciar posições de venda em uma tendência de baixa é exatamente o oposto. Mais uma vez, vamos revisitar o gráfico diário do AUD / NZD ilustrado abaixo. Como o preço está abaixo dos 200 MVA, os traders procurarão vender o par no caso de preço criando uma nova baixa de 20 dias. Atualmente, essa baixa reside em 0,8775 e os comerciantes podem procurar iniciar novas posições de venda com esse valor.
Aprenda Forex & ndash; AUDNZD Diariamente com canais.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Definindo o risco & amp; Trailing Stops.
Ao negociar qualquer estratégia, a configuração de paradas e o gerenciamento de riscos devem ser considerados. Ao usar os canais Donchian, esse processo pode ser simplificado. Lembre-se de como nossos canais de preços (representando a alta ou baixa de 20 dias) atuam como uma área de suporte ou resistência? Em uma tendência de alta, o preço deve subir para máximas mais altas e ficar acima desse valor. Se o preço passar pelo canal inferior, representando um novo mínimo de 20 dias, os investidores deverão querer sair de qualquer posição longa. Por outro lado, em uma tendência de baixa, os comerciantes vão querer colocar pedidos de parada no atual período de 20 anos. Desta forma, os comerciantes sairão de quaisquer posições curtas após a criação de uma nova alta.
Os comerciantes também podem usar os canais Donchian como um mecanismo para rastrear sua parada. Como a tendência continua, os comerciantes podem mover sua parada junto com o canal designado. Arrastar uma parada dessa maneira permitirá que você atualize a parada com a posição e bloqueie o lucro conforme a tendência continua.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Canal Donchian e sistema de negociação com base nele.
O canal Donchian destaca-se entre os sistemas de negociação mais semelhantes entre si, pela simplicidade dos cálculos e pelos sinais de negociação facilmente legíveis.
O princípio do cálculo do canal, proposto nos anos 70, autor da metodologia de Richard Donchian, é determinar os valores máximos e mínimos do preço para um determinado período. Nesse caso, o cálculo leva em consideração apenas o valor mais alto e o menor valor de preço e, em sua base, cria duas linhas formando a faixa de preço.
Para calcular o valor da faixa de preço é importante, apenas um parâmetro - o período durante o qual os extremos são determinados. Quanto maior o valor, maior será o intervalo de barras da história para sua pesquisa. O autor de uma estratégia de negociação recomendou o período de uso = 20.
Desde o Canal Donchian criado para negociação de longo prazo, o valor de 20 é escolhido não por acaso - calculou a média do número de dias úteis em um mês. Estabelecimento de 20 velas, permite considerar ao máximo o impacto que tem no mercado mudanças cíclicas. Mas o ciclo de 20 velas é igualmente eficaz quando negociado no período horário ou até mesmo um rápido escalpelamento no M5. Até o momento, o Canal Donchian encontra sua aplicação em muitos sistemas de negociação de tendências, e o valor do período para a construção do canal é tomado na faixa de 18 a 24 nas estratégias de opções mais complexas, que usa simultaneamente múltiplos Canais Donchianos - para sinais de recebimento separados para o valor de entrada e saída do período podem ser de 50 ou mais barras.
Sistema de negociação baseado no indicador do Canal Donchian sugere que, se o preço romper o canal, ou seja, for maior que o valor máximo ou menor do que o preço mínimo definido nas últimas 20 barras, o sinal na entrada no mercado é considerado formado. Ao mesmo tempo, os preços de saída no exterior significam não só a instalação de ordens na direção da penetração, mas também o fechamento de todas as outras, que são direcionadas na direção oposta.
Regras do sistema comercial baseado no canal Donchian:
Abertura necessária Posição longa e fechada todas as posições curtas na formação da barra é maior que a linha superior do Canal Donchian (azul). Necessária aberta Curta a posição e feche todas as posições longas na formação da barra abaixo da linha inferior do Canal Donchian (vermelho).
Entrada no mercado é realizada sobre os preços de fechamento da última vela que quebrou a faixa de preço. Mas, concentrando-nos apenas nessas condições, obtemos um grande número de falsas fugas do canal, e a lucratividade do sistema de negociação será negativa.
Como pode ser visto na imagem, um sistema de negociação baseado no canal Donchian não é desprovido da principal desvantagem das estratégias de canais com base na divisão, por isso é importante seguir a gestão do dinheiro e limitar os riscos a não mais de 1 e 1,5% do depósito. O sistema de gerenciamento de risco é extremamente importante, e você não deve ignorá-lo, especialmente porque, com suficiente volatilidade e um forte movimento de tendência, um bom negócio pode compensar toda uma série de sinais falsos.
Além disso, o sinal de saída (posições fechadas) pode ser enviado tarde demais, o que reduz enormemente as oportunidades de lucro, ou requer supervisão constante do negociador para o processo de mudança de preço no canal. E se dentro da estratégia baseada no Canal Donchian não for possível evitar a geração de sinais falsos (mas somente dentro desta estratégia. Adicionando médias móveis ou osciladores - dependendo do estado do mercado é capaz de minimizar o seu número), o recebimento sinais para fechar posições é bem possível antes da direção oposta de absorver todo o lucro ganho. Basta adicionar o segundo canal com um período menor, mais sensível às mudanças de preço, devido ao fato de que um máximo no canal mais alto não afetará a formação da faixa de preço.
Mas além de exibir os máximos de volatilidade, o canal Donchian tem outra propriedade interessante. O fato é que a frente de um forte canal de movimento de preços se estreita. Este comportamento do indicador é consistente com a teoria de mudanças cíclicas nos preços, porque a volatilidade como um fenômeno é uma conseqüência direta de tal mudança.
Para um comerciante mudar a largura do canal pode atuar também como um sinal da vinda de uma grande tendência. E se os períodos de alta dos preços se alternarem com os períodos de sua queda, o mercado quieto demais se movimentará no movimento lateral em um estado de crescimento ou declínio ativo, e o canal Donchian fará a hora de seu início.
Apesar de todas as deficiências, um sistema de negociação baseado em algoritmos Donchian pode ser rentável fornecido para resolver o problema de um grande número de sinais falsos. É suficiente combinar a construção do canal com base na volatilidade e um oscilador que ajudará a determinar a força do pulso da tendência atual. Adicione ao indicador do sistema de negociação MACD.
Usando o oscilador permite que você "filtrar" os sinais mais falsos para a entrada, e quando a negociação no período de tempo por hora por dia irá abrir 2-3 comércios, em vez de 5-8, o que reduz os requisitos para o depósito, e também reduz a intensidade do processo de negociação.
Mas mesmo com tal encarnação, o uso da estratégia de Donchian é uma falta significativa. Uma vez que o canal e o MACD bem se mostram apenas na presença de amplitude suficiente de movimentos de preço na ausência de volatilidade, as leituras MACD serão próximas de zero, e a largura do canal não será suficiente para a detecção oportuna do início de uma tendência.
Simplicidade de cálculos utilizados para a construção do canal levou à criação de um grande número de sistemas de negociação automatizados com base no algoritmo de determinação da faixa de preço Donchian. Você pode experimentar o (proposto na demonstração, é claro) o indicador proposto e o escalpelador de conselheiro, que trabalha para o período de tempo M5.
Preste atenção para ajustar os parâmetros responsáveis pelo risco - tamanho do lote e ordens de distância, limitando as perdas. Na seleção dos parâmetros apropriados, você pode obter até 70% de negociações lucrativas.
Nos arquivos Donchian_Channel. rar:
Free Download Donchian Channel e EA com base nos canais de Donchian.
Capture Lucros Usando Bandas e Canais.
Amplamente conhecido por sua capacidade de incorporar a volatilidade e capturar a ação dos preços, o Bollinger Bands® tem sido um favorito dos traders no mercado de FX. No entanto, existem outras opções técnicas que os negociadores nos mercados de câmbio podem aplicar para capturar oportunidades lucrativas em ações de swing.
Indicadores de banda menos conhecidos, como canais Donchian, canais Keltner e bandas STARC, são usados para isolar essas oportunidades. Também utilizados nos mercados de futuros e opções, estes indicadores técnicos têm muito a oferecer, dada a vasta liquidez e natureza técnica do fórum FX.
Diferindo em cálculos e interpretações subjacentes, cada estudo é único porque destaca diferentes componentes da ação do preço. Aqui explicamos como os canais Donchian, os canais Keltner e as bandas STARC funcionam e como você pode usá-los a seu favor no mercado FX.
Canais Donchian.
Os canais de Donchian são estudos de canal de preços que estão disponíveis na maioria dos pacotes de gráficos e podem ser aplicados de maneira rentável tanto por traders novatos quanto por especialistas. Embora o aplicativo tenha sido destinado principalmente ao mercado futuro de commodities, esses canais também podem ser amplamente utilizados no mercado de câmbio para capturar surtos de curto prazo ou tendências de longo prazo. Criado por Richard Donchian, considerado o pai da tendência de sucesso, o estudo contém as flutuações da moeda subjacente e visa colocar entradas rentáveis após o início de uma nova tendência através da penetração da banda inferior ou superior. Com base em uma média móvel de 20 períodos (e, portanto, às vezes chamada de indicador de média móvel), o aplicativo estabelece adicionalmente as bandas que traçam a mais alta e a mais baixa baixa. Como resultado, os seguintes sinais são produzidos:
Um sinal de compra ou longo é criado quando a ação de preço rompe e fecha acima da faixa superior. Um sinal de venda, ou curto, é criado quando a ação de preço rompe e fecha abaixo da faixa inferior.
A teoria por trás dos sinais pode parecer um pouco confusa a princípio, já que a maioria dos operadores supõe que uma quebra do limite superior ou inferior sinaliza uma reversão, mas na verdade é bem simples. Se a ação do preço atual for capaz de superar a alta da faixa (desde que haja momento suficiente), uma nova alta será estabelecida porque uma tendência de alta está subindo. Por outro lado, se a ação do preço pode falhar ao longo do intervalo, uma nova tendência de baixa pode estar em andamento. Vejamos um excelente exemplo de como essa teoria funciona nos mercados de câmbio.
Na Figura 1, vemos o euro / U. S. gráfico de par de moedas de dólar. Podemos ver que, antes de 8 de dezembro, a ação do preço está contida na consolidação apertada dentro dos parâmetros das bandas. Então, às 2 horas da madrugada de 8 de dezembro, o preço do euro corre na sessão e fecha acima da faixa no Ponto A. Esse é um sinal para o negociador entrar em uma posição comprada e liquidar posições vendidas no mercado. Se introduzido corretamente, o comerciante irá ganhar quase 100 pips no curto burst intradiário.
Canais Keltner.
Outro grande estudo de canal que é usado em vários mercados por todos os tipos de traders é o canal Keltner. A aplicação foi introduzida por Chester W. Keltner (em seu livro "How To Make Money In Commodities" (1960)) e posteriormente modificada pela famosa trader de futuros Linda B. Raschke. Raschke alterou o aplicativo para levar em conta o cálculo do intervalo médio verdadeiro em 10 períodos. Como resultado, o indicador técnico baseado em volatilidade tem muitas semelhanças com o Bollinger Bands®. A diferença entre os dois estudos é que os canais da Keltner representam a volatilidade usando os preços altos e baixos, enquanto os estudos de Bollinger contam com o desvio padrão. No entanto, os dois estudos compartilham interpretações semelhantes e sinais negociáveis nos mercados de câmbio. Como o Bollinger Bands®, os sinais do canal Keltner são produzidos quando a ação do preço quebra acima ou abaixo das bandas do canal. Aqui, no entanto, à medida que a ação do preço quebra acima ou abaixo das barreiras superior e inferior, uma continuação é favorecida ao longo de um retrocesso até a barreira mediana ou oposta.
Se a ação do preço ultrapassar a faixa, o comerciante deve considerar o início de posições longas ao liquidar posições vendidas. Se a ação do preço quebrar abaixo da faixa, o negociador deve considerar iniciar posições vendidas enquanto sair de posições compradas ou compradas.
Vamos mergulhar ainda mais no aplicativo, analisando o exemplo abaixo.
Ao aplicar o estudo Keltner a um par cruzado diário de libra esterlina / moeda iene japonesa, podemos ver que a ação do preço quebra acima da barreira superior, sinalizando para o comerciante iniciar posições longas. Inserindo entradas efetivas, o operador de FX terá a oportunidade de efetivamente capturar oscilações lucrativas mais altas e, ao mesmo tempo, sair de forma eficiente, maximizando os lucros. Nenhum outro exemplo é mais visualmente impressionante do que a quebra inicial acima da barreira superior. Aqui, o trader pode iniciar acima do fechamento da sessão inicial no ponto A no dia 17 de julho. Após a entrada inicial ser colocada acima do fechamento da sessão, o negociador é capaz de capturar aproximadamente 300 pips antes que a ação do preço recue. para testar novamente o suporte. Posteriormente, outra posição pode ser iniciada no Ponto B, onde o momento mais uma vez leva a posição aproximadamente 350 pips a mais.
Bandas STARC.
Também semelhante ao indicador técnico Bollinger Band®, as faixas STARC (ou Stoll Average Range Channels) são calculadas para incorporar a volatilidade do mercado. Desenvolvido por Manning Stoller na década de 1980, as bandas vão se contrair e expandir, dependendo das flutuações no componente de alcance médio real. A principal diferença entre as duas interpretações é que as bandas STARC ajudam a determinar o comércio de maior probabilidade em vez dos desvios padrão que contêm a ação do preço. Simplificando, as bandas permitirão que o profissional considere oportunidades de maior ou menor risco em vez de retornar a uma mediana.
A ação de preço que sobe para a faixa superior oferece uma oportunidade de venda de menor risco e uma situação de compra de alto risco. A ação de preço que diminui para a banda inferior oferece uma oportunidade de compra com menor risco e uma situação de venda de alto risco.
Isso não quer dizer que a ação do preço não vá contra a posição recém-iniciada; no entanto, as bandas do STARC agem em favor do profissional, exibindo as melhores oportunidades. Se este indicador for combinado com uma gestão de dinheiro disciplinada, os entusiastas do FX poderão lucrar assumindo iniciativas de menor risco e minimizando as perdas. Vamos dar uma olhada em uma oportunidade no dólar da Nova Zelândia / EUA. par de moedas de dólar.
Figura 3: Um grande risco de recompensa é apresentado através deste exemplo de bandas STARC no NZD / USD.
Olhando para o dólar da Nova Zelândia / EUA. par de moedas de dólar apresentado na Figura 3, vemos que a ação do preço vem subindo um aumento ascendente ao longo de novembro, e o par de moedas parece maduro para um retrocesso dos tipos. Aqui, o trader pode aplicar o indicador STARC, bem como um oscilador de preço (Stochastic, neste caso) para confirmar o negócio. Depois de sobrepor as bandas STARC, o trader pode ver uma oportunidade de venda de baixo risco à medida que nos aproximamos da banda superior no Ponto A. Esperando pela segunda vela no livro didático de encerramento, o indivíduo pode aproveitar colocando uma entrada abaixo o encerramento da sessão. Confirmando com o cross downside no oscilador estocástico, Point X, o trader será capaz de lucrar quase 150 pips na sessão do dia à medida que a moeda despencar de 0,7150 para um valor igual a 0,7000. Observe que a ação do preço toca a banda inferior nesse ponto, sinalizando uma oportunidade de compra de baixo risco ou uma possível reversão na tendência de curto prazo.
Juntando Tudo.
Agora que examinamos as oportunidades de negociação usando indicadores técnicos baseados em canal, é hora de dar uma olhada detalhada em mais dois exemplos e explicar como capturar lucros inesperados.
Na Figura 4 vemos uma grande oportunidade de curto prazo no par de moedas da libra esterlina / franco suíço. Colocaremos o indicador técnico Donchian para funcionar e passaremos pelo processo passo a passo.
Figura 4: Aplicando o estudo do canal Donchian, vemos algumas oportunidades extremamente lucrativas no curto período de tempo de um gráfico de uma hora.
Estes são os passos a seguir:
1. Aplique o estudo do canal Donchian sobre a ação do preço. Uma vez que o indicador é aplicado, as oportunidades devem ser claramente visíveis, já que você está procurando isolar os períodos em que a ação do preço quebra acima ou abaixo das bandas do estudo.
2. Aguarde o encerramento da sessão que esteja potencialmente acima ou abaixo da banda. Um fechamento é necessário para a configuração, já que a ação pendente pode muito bem reverter dentro dos parâmetros da banda, anulando a troca.
3. Coloque a entrada ligeiramente acima ou abaixo do fim. Uma vez que o impulso tenha assumido, o viés direcional deve empurrar o preço até o fim.
4. Sempre use o gerenciamento de paradas. Uma vez que a entrada tenha sido executada, a parada deve ser sempre considerada, como em qualquer outra situação.
Aplicando o estudo de Donchian na Figura 4, descobrimos que houve várias oportunidades lucrativas no curto período de tempo. O ponto A é um excelente exemplo: aqui, a sessão fecha abaixo do canal inferior, emprestando a uma tendência descendente. Como resultado, a entrada é colocada na parte baixa da sessão após o encerramento, em 2.2777. A parada subseqüente será colocada um pouco acima da máxima da sessão, em 2,2847. Quando estiver no mercado, você pode liquidar sua posição vendida na primeira rodada ou manter a venda. Idealmente, a posição seria mantida em manter um risco legítimo para recompensar a proporção. No entanto, no caso de a posição ser encerrada, você pode considerar uma reinicialização no Ponto B. Por fim, a negociação irá lucrar mais de 120 pips, justificando a alta parada.
Não são apenas os Donchians que são usados para capturar oportunidades lucrativas - os aplicativos do Keltner também podem ser usados. Tomando a abordagem passo a passo, vamos definir uma oportunidade Keltner:
1. Sobreponha o indicador de canal do Keltner na ação do preço. Assim como no exemplo de Donchian, as oportunidades devem ser claramente visíveis, à medida que você procura a penetração das bandas superiores ou inferiores.
2. Estabeleça uma sessão perto da vela que seja a mais próxima ou dentro dos parâmetros do canal.
3. Coloque a entrada de quatro a cinco pontos abaixo da alta ou baixa da vela da sessão.
4. A gestão do dinheiro é aplicada colocando uma parada um pouco abaixo da baixa da sessão ou acima do preço alto da sessão.
Vamos aplicar esses passos para a libra esterlina / EUA. exemplo do dólar abaixo.
Na Figura 5, vemos uma oportunidade muito lucrativa na libra britânica / EUA. par de moedas principais do dólar no quadro de tempo diário. Já testando a barreira superior duas vezes nas últimas semanas, o comerciante pode ver uma terceira tentativa, pois o preço aumenta em 27 de julho no Ponto A. O que precisa ser obtido neste momento é um fechamento definitivo acima da barreira, constituindo uma quebra acima e sinalizando o início de uma posição longa.
Uma vez que o cartista receba a quebra clara e feche acima da barreira, a entrada será colocada cinco pontos acima da máxima da sessão fechada (entrada). Isso garantirá que o momento está do lado do comércio e o avanço continuará. A noção colocará nossa entrada precisamente em 1.8671. Posteriormente, nossa parada será colocada abaixo do preço baixo em um a dois pontos, ou neste caso em 1,8535. O comércio compensa à medida que a ação do preço se eleva nas semanas seguintes, com nossos lucros maximizados na alta do movimento, de 1,9128. Nos dando um lucro de mais de 400 pips em menos de um mês, a recompensa de risco é maximizada em mais de uma proporção de 3: 1.
The Bottom Line.
Embora o Bollinger Bands® seja mais amplamente conhecido, os canais Donchian, os canais Keltner e as bandas STARC provaram oferecer oportunidades comparativamente lucrativas. Ao diversificar seu conhecimento e experiência em diferentes indicadores baseados em bandas, você poderá buscar uma infinidade de outras oportunidades no mercado de FX. Essas bandas menos conhecidas podem contribuir para o repertório do novato e do trader experiente.
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